Artikel 325bp Særlige krav til en intern model for misligholdelsesrisiko

sandsynligheden for misligholdelse skal være mindst 0,01  % for eksponeringer, for hvilke der anvendes en risikovægt på 0 % i overensstemmelse med artikel 114-118, og mindst 0,01  % for dækkede obligationer, for hvilke der anvendes en risikovægt på 10 % i overensstemmelse med artikel 129; i øvrige tilfælde skal sandsynligheden for misligholdelse være mindst 0,03  %

sandsynligheden for misligholdelse skal baseres på en tidshorisont på et år, medmindre andet er anført i denne afdeling

sandsynligheden for misligholdelse måles ved hjælp af data, der er observeret i en historisk periode på mindst fem år, over tidligere faktiske misligholdelser og meget store fald i markedspriserne svarende til misligholdelseshændelser, enten alene eller i kombination med aktuelle markedspriser; sandsynligheden for misligholdelse beregnes ikke alene ud fra aktuelle markedspriser

et institut, som har fået tilladelse til at estimere sandsynligheden for misligholdelse i henhold til afsnit II, kapitel 3, afdeling 1, for eksponeringsklassen og det ratingsystem, der svarer til en given udsteder, anvender den metode, der er fastsat deri, til at beregne sandsynligheden for misligholdelse for den pågældende udsteder, forudsat at der foreligger data til at foretage et sådant estimat

et institut, som ikke har fået tilladelse til at estimere sandsynligheden for misligholdelse som omhandlet i litra d), udvikler en intern metode eller anvender eksterne kilder til at estimere denne sandsynlighed for misligholdelse i overensstemmelse med de krav, der gælder for estimater af sandsynligheden for misligholdelse i henhold til denne artikel.

tab givet misligholdelse er estimeret til en nedre grænse på 0 %

det estimerede tab givet misligholdelse skal afspejle hver positions rangorden

et institut, som har fået tilladelse til at estimere LGD i henhold til afsnit II, kapitel 3, afdeling 1, for eksponeringsklassen og det ratingsystem, der svarer til en given eksponering, anvender den metode, der er fastsat deri, til at beregne LGD-estimater for den pågældende udsteder, forudsat at der foreligger data til at foretage et sådant estimat

et institut, som ikke har fået tilladelse til at estimere LGD som omhandlet i litra c), udvikler en intern metode eller anvender eksterne kilder til at estimere LGD i overensstemmelse med de krav, der gælder for LGD-estimater i henhold til denne artikel.

de sikrer, at deres modelmetode for korrelationer og prisudsving passer til deres porteføljesammensætning, bl.a. hvad angår valg og vægtning af de systematiske risikofaktorer i modellen

de gennemfører en række stresstest, herunder følsomhedsanalyser og scenarieanalyser, til vurdering af den interne model for misligholdelses kvalitative og kvantitative egenskaber, især med hensyn til behandlingen af koncentrationer, og

de anvender passende kvantitativ validering med de relevante interne modelbenchmarks.