+Artikel 16 1
|
Artikel 16 1
1. Ved vurderingen af tilstrækkeligheden af processen vedrørende godkendelse af overskridelser af handelsbegrænsninger, jf. artikel 104b, stk. 2, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013, kontrollerer de kompetente myndigheder, om:
|
a)
|
instituttet har en klar og dokumenteret procedure for ledelsesorganets godkendelse af overskridelse af handelsbegrænsninger
|
|
b)
|
ledelsesorganet har specificeret væsentlighedsbetingelser, i henhold til hvilke enhver overskridelse af handelsbegrænsningerne skal indberettes til ledelsesorganet selv, uanset på hvilket niveau handelsbegrænsningerne er blevet godkendt
|
|
c)
|
risikokontrolenheden dokumenterer enhver overskridelse af handelsbegrænsningerne og indberetter sådanne overskridelser til det ansvarlige udvalg eller underudvalg eller den enkelte leder
|
|
d)
|
det udvalg, det underudvalg eller den enkelte leder, der er omhandlet i litra c), enten træffer foranstaltninger, når en handelsbegrænsning overskrides, eller indberetter en sådan overskridelse til ledelsesorganet i overensstemmelse med litra b)
|
|
e)
|
den dokumentation, der er omhandlet i litra c), omfatter omfanget af og de vigtigste årsager til overskridelsen af handelsbegrænsningen, herunder:
|
i)
|
enhver stigning i handelspositionerne
|
|
ii)
|
eventuelle metodologiske ændringer i den interne risikomålingsmodel
|
|
iii)
|
enhver udvikling i markedsvilkårene.
|
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|