+16. cikk 1

16. cikk 1

(1)   Az illetékes hatóságok a kereskedési korlátoknak az 575/2013/EU rendelet 104b. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett túllépésével kapcsolatos jóváhagyási eljárás megfelelőségének értékelésekor ellenőrzik, hogy:

a)

az intézménynek van-e egyértelmű és dokumentált eljárása a kereskedési korlátok túllépésének vezető testület általi jóváhagyására;

b)

a vezető testület meghatározott-e olyan lényegességi feltételeket, amelyek értelmében a kereskedési korlátok túllépését mindig a vezető testület felé kell jelenteni, függetlenül attól, hogy a kereskedési korlátokat milyen szinten hagyták jóvá;

c)

a kockázatellenőrzési részleg dokumentálja-e a kereskedési korlátok túllépéseit, és jelenti-e azokat az illetékes bizottságnak, albizottságnak vagy egyéni vezetőnek;

d)

a c) pontban említett bizottság, albizottság vagy egyéni vezető maga intézkedik-e a kereskedési limit megsértése esetén, vagy azt a b) ponttal összhangban jelenti a vezető testületnek;

e)

a c) pontban említett dokumentáció tartalmazza-e a kereskedési korlát megsértésének nagyságrendjét és fő okait, beleértve a következőket:

i.

a kereskedési pozíciók bármely növekedése;

ii.

a belső kockázatmérési modellbe bevezetett módszertani változások;

iii.

a piaci feltételek változása.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok