+Artikkel 16 1

Artikkel 16 1

1.   Kui pädevad asutused hindavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 104b lõike 2 punktis f osutatud kauplemislimiitide rikkumise heakskiitmise protsessi nõuetekohasust, siis kontrollivad nad, kas:

a)

finantsinstitutsioonil on selge ja dokumenteeritud menetlus selleks, et saada juhtorgani heakskiit kauplemislimiitide rikkumiseks;

b)

juhtorgan on määranud kindlaks olulisuse tingimused, mille kohaselt kauplemislimiitide mis tahes rikkumistest tuleb teatada juhtorganile, olenemata tasandist, kus kauplemislimiidid on heaks kiidetud;

c)

riskikontrolli üksus dokumenteerib kauplemislimiitide mis tahes rikkumised ja teatab neist rikkumistest vastutavale komiteele, allkomiteele või individuaalsele juhile;

d)

punktis c osutatud komitee, allkomitee või individuaalne juht kas võtab kauplemislimiidi rikkumise korral meetmeid või teatab kõnealusest rikkumisest punkti b kohaselt juhtorganile;

e)

punktis c osutatud dokumendid sisaldavad kauplemislimiidi rikkumise ulatust ja peamisi põhjuseid, sh:

i)

kauplemispositsioonide suurenemine;

ii)

sisemises riskimõõtmise mudelis tehtud metoodilised muudatused;

iii)

turutingimuste muutused.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid