+Artikel 16 1

Artikel 16 1

(1)   Bei der Beurteilung der Angemessenheit des Verfahrens für die Genehmigung von Verstößen gegen Handelsobergrenzen gemäß Artikel 104b Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 prüfen die zuständigen Behörden, ob

a)

das Institut über ein klares und dokumentiertes Verfahren für die Genehmigung von Verstößen gegen Handelsobergrenzen durch das Leitungsorgan verfügt;

b)

das Leitungsorgan Bedingungen für die Wesentlichkeit festgelegt hat, nach denen jeder Verstoß gegen Handelsobergrenzen dem Leitungsorgan selbst zu melden ist, unabhängig von der Ebene, auf der die Handelsobergrenzen genehmigt wurden;

c)

die Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung jeden Verstoß gegen Handelsobergrenzen dokumentiert und dem zuständigen Ausschuss oder Unterausschuss bzw. dem einzelnen Manager meldet;

d)

der unter Buchstabe c genannte Ausschuss, Unterausschuss oder einzelne Manager Maßnahmen ergreift, wenn gegen Handelsobergrenzen verstoßen wird, oder einen solchen Verstoß dem Leitungsorgan gemäß Buchstabe b meldet;

e)

die unter Buchstabe c genannte Dokumentation das Ausmaß und die Hauptursachen des Verstoßes gegen Handelsobergrenzen enthält, einschließlich

i)

einer Zunahme der Handelspositionen;

ii)

methodischer Änderungen des internen Risikomessmodells;

iii)

Entwicklungen der Marktbedingungen.

1. Übersicht

,

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards