+Artikel 18 1
|
Artikel 18 1
1. Ved vurderingen af tilstrækkeligheden af de scenarier med omvendte stresstest, der er omhandlet i artikel 325bi, stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 575/2013, kontrollerer de kompetente myndigheder, om:
|
a)
|
risikokontrolenheden anvender omvendte stresstest som et redskab til at identificere mulige kombinationer af alvorlige begivenheder og risikokoncentrationer inden for instituttet, herunder alvorlige begivenheder og risikokoncentrationer, der skyldes miljørisici
|
|
b)
|
den analyse, der udføres med omvendte stresstest, supplerer de regelmæssige stresstest
|
|
c)
|
risikokontrolenheden ved fastlæggelsen af det eller de scenarier, der følger af omvendte stresstest, foretager en vurdering af:
|
i)
|
de forretningsområder, hvor traditionelle risikostyringsmodeller indikerer en usædvanlig god afvejning mellem risiko og afkast
|
|
ii)
|
nye produkter og nye markeder, som ikke har været under alvorligt pres
|
|
iii)
|
eksponeringer, hvor der ikke findes likvide markeder for både køb og salg
|
|
iv)
|
valutaeksponeringer, der enten er knyttet til eller underlagt et loft eller en bundgrænse til andre valutaer
|
|
v)
|
positioner i »deep out-of-the-money«-optioner, navnlig digitale optioner
|
|
vi)
|
begivenheder, der ikke tages i betragtning i den stressperiode, der anvendes til at kalibrere risikomålene for expected shortfall, jf. artikel 325bb i forordning (EU) nr. 575/2013
|
|
vii)
|
miljørisici i form af både fysiske risici og omstillingsrisici.
|
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|