+18 artikla 1

18 artikla 1

1.   Arvioidessaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bi artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen käänteisten stressitestiskenaarioiden asianmukaisuutta toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava,

a)

käyttääkö riskienvalvontayksikkö käänteistä stressitestiä välineenä mahdollisten vakavien tapahtumien ja laitoksen sisäisten riskikeskittymien yhdistelmien tunnistamiseksi, mukaan lukien ympäristöriskeistä johtuvat vakavat tapahtumat ja riskikeskittymät;

b)

täydentääkö käänteisen stressitestin avulla tehty analyysi tavanomaista stressitestausta;

c)

arvioiko riskienvalvontayksikkö seuraavia määrittäessään skenaariota tai skenaarioita käänteisen stressitestauksen pohjalta:

i)

liiketoiminta-alueet, joilla on perinteisten riskienhallintamallien mukaan poikkeuksellisen hyvä riski-tuottosuhde;

ii)

uudet tuotteet ja uudet markkinat, joihin ei ole kohdistunut vakavaa painetta;

iii)

vastuut, joilla ei ole likvidejä kahdensuuntaisia markkinoita;

iv)

valuuttoihin liittyvät vastuut, joissa valuuttakurssi on sidottu tai joissa valuuttakurssille on asetettu ylä- tai alaraja;

v)

selkeitä miinusoptioita koskevat positiot, erityisesti kun on kyse digitaalisista optioista;

vi)

tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bb artiklassa tarkoitettujen odotettua tappiota kuvaavien riskimittarien kalibrointiin käytetyllä stressijaksolla;

vii)

ympäristöriskit sekä fyysisten että siirtymäriskien muodossa.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit