+Článek 18 1

Článek 18 1

1.   Při posuzování přiměřenosti scénářů reverzního zátěžového testování uvedeného v čl. 325bi odst. 1 písm. g) nařízení (EU) č. 575/2013 příslušné orgány ověří, zda:

a)

útvar řízení rizik používá reverzní zátěžový test jako nástroj ke zjištění možných kombinací závažných událostí a koncentrací rizik v rámci instituce, včetně závažných událostí a koncentrací rizik, které vyplývají z environmentálních rizik;

b)

analýza prováděná pomocí reverzního zátěžového testu doplňuje pravidelné zátěžové testování;

c)

při určování scénáře nebo scénářů vyplývajících z reverzního zátěžového testování útvar řízení rizik posuzuje:

i)

linie podnikání, kde tradiční modely řízení rizika ukazují na mimořádně dobré vyvážení rizika a výnosu;

ii)

nové produkty a nové trhy, které nebyly vystaveny závažným tlakům;

iii)

expozice, kde neexistují likvidní obousměrné trhy;

iv)

měnové expozice buď s fixací na jiné měny, nebo podléhající stropu či minimální úrovni ve vztahu k jiným měnám;

v)

pozice v opcích hluboko mimo peníze, zejména v digitálních opcích;

vi)

události, které nebyly zohledněny v zátěžovém období použitém ke kalibraci rizikových ukazatelů očekávaného deficitu podle článku 325bb nařízení (EU) č. 575/2013;

vii)

environmentální rizika v podobě fyzických rizik i rizik přechodu.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy