+Artikel 18 1

Artikel 18 1

(1)   Bei der Beurteilung der Angemessenheit von umgekehrten Stresstest- und Ad-hoc-Stresstest-Szenarios gemäß Artikel 325bi Absatz 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 prüfen die zuständigen Behörden, ob

a)

die Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung den umgekehrten Stresstest als Instrument zur Ermittlung möglicher Kombinationen von schwerwiegenden Ereignissen und Risikokonzentrationen innerhalb des Instituts anwendet, einschließlich schwerwiegender Ereignisse und Risikokonzentrationen, die sich aus Umweltrisiken ergeben;

b)

die mit dem umgekehrten Stresstest durchgeführte Analyse die regelmäßigen Stresstests ergänzt;

c)

die Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung bei der Ermittlung der Szenarios, die sich aus den umgekehrten Stresstests ergeben, Folgendes bewertet:

i)

die Geschäftsfelder, in denen traditionelle Risikomanagementmodelle ein außergewöhnlich gutes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag erkennen lassen;

ii)

neue Produkte und neue Märkte, die noch nicht so stark belastet sind;

iii)

Risikopositionen, für die es keinen aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquiden Markt („two-way market“) gibt;

iv)

Fremdwährungsrisikopositionen, die entweder an andere Währungen gebunden sind oder einer Ober- oder Untergrenze unterliegen;

v)

Positionen in weit aus dem Geld liegenden Optionen insbesondere digitalen Optionen;

vi)

Ereignisse, die in der zur Kalibrierung der Expected Shortfalls gemäß Artikel 325bb der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zugrunde gelegten Stressphase nicht berücksichtigt wurden;

vii)

Umweltrisiken in Form von physischen Risiken und Übergangsrisiken.

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards