+Artikkel 18 1

Artikkel 18 1

1.   Kui pädevad asutused hindavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bi lõike 1 punktis g osutatud vastupidise stressitestimise stsenaariumide nõuetekohasust, siis kontrollivad nad, kas:

a)

riskikontrolli üksus kasutab vastupidist stressitesti vahendina, et teha kindlaks tugeva mõjuga sündmuste ja riskikontsentratsioonide võimalikud kombinatsioonid finantsinstitutsioonis, sh tugeva mõjuga sündmused ja riskikontsentratsioonid, mis tulenevad keskkonnariskidest;

b)

vastupidise stressitestiga tehtud analüüs täiendab korrapärast stressitestimist;

c)

riskikontrolli üksus hindab vastupidisest stressitestimisest tuleneva stsenaariumi või tulenevate stsenaariumide kindlaks tegemisel järgmist:

i)

äriliinid, kus traditsioonilised riskijuhtimise mudelid osutavad eriti soodsale riski ja kasu vahelisele suhtele;

ii)

uued tooted ja uued turud, mis ei ole sattunud tugeva surve alla;

iii)

riskipositsioonid, mille puhul puuduvad likviidsed kahesuunalised turud;

iv)

valuuta riskipositsioonid, mis on kas seotud muude valuutade ülem- või alampiiriga või sõltuvad sellest;

v)

sügaval rahast väljas optsioonide, eelkõige digitaaloptsioonide positsioonid;

vi)

määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bb osutatud eeldatavate puudujäägi riskinäitajate kalibreerimiseks kasutatud stressiperioodi jaoks arvesse võtmata sündmused;

vii)

keskkonnariskid nii füüsiliste kui ka üleminekuriskidena.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid