+Riktlinjer avseende kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter
------+Riktlinjernas status
---------+1. Detta dokument innehåller riktlinjer som har utfärdats enligt artikel 16 i förordning (EU) nr …
---------+2. I riktlinjerna fastställs Europeiska bankmyndighetens (EBA) syn på lämplig tillsynspraxis inom …
------+Rapporteringskrav
---------+3. Enligt artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 måste de behöriga myndigheterna meddela EBA …
---------+4. Anmälningar kommer att offentliggöras på EBA:s webbplats i enlighet med artikel 16.3. …
---+2. Syfte, tillämpningsområde och definitioner
------+Syfte
---------+5. I dessa riktlinjer anges kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen som avses i …
------+Tillämpningsområde
---------+6. Dessa riktlinjer gäller när finansinstitut tillåts använda alternativa interna modeller i …
---------+7. Behöriga myndigheter bör tillämpa dessa riktlinjer i enlighet med den tillämpningsnivå som anges …
------+Mottagare
---------+8. Dessa riktlinjer riktar sig till behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2 i–iv i …
------+Definitioner
---------+9. Om inte annat anges har de termer som används och definieras i förordning (EU) nr 575/2013 samma …
---+3. Genomförande
------+Ikraftträdande
---------+10. Dessa riktlinjer är tillämpliga från och med den 1 januari 2022. RISKMÄTNINGSMODELLEN
---+4. Kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013
------+11. De indata som ett finansinstitut använder i riskmätningsmodellen som avses i artikel 325bc i …
------+4.1 Indatas korrekthet
---------+12. Finansinstitut bör uppfylla kraven i punkterna 13, 14 och 15, för att de indata som avses i …
---------+13. De historiska data som använts för att kalibrera de indata som avses i artikel 325bc i …
---------+14. De indata som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013 bör korrekt återspegla …
---------+15. De indata som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013 bör korrekt återspegla …
---------+16. För att uppfylla det krav som avses i punkt 12 för indata för den aktuella perioden, som avses …
---------+17. Enligt den första metoden bör finansinstituten stämma av indata för den aktuella perioden, som …
---------+18. Enligt den andra metoden bör finansinstituten stämma av priser som härrör från av deras interna …
---------+19. När det inte är möjligt att utföra de avstämningar som avses i punkterna 17 och 18 med hjälp av …
---------+20. Som en del av de räkenskaper som finansinstituten för i syfte att visa att de efterlever kraven …
---------+21. För att uppfylla det krav som avses i punkt 14 för indata för den aktuella perioden, som avses …
---------+22. För att uppfylla det krav som avses i punkt 15 för indata för den aktuella perioden, som avses …
---------+23. För avstämningarna och bedömningarna i punkterna 17, 18, 21 och 22 bör finansinstituten använda …
---------+24. Finansinstituten bör minst kvartalsvis utföra de bedömningar som avses i punkterna 17, 18, 21 …
---------+25. Indata för den identifierade perioden av finansiell stress, som avses i artikel 325bc.2 c i …
---------+26. När ett finansinstitut använder beta-approximationer eller andra metoder för generering av …
---------+27. När en given riskfaktor i finansinstitutets interna modell har tagits fram genom en kombination …
---------+28. När en given riskfaktor i finansinstitutets interna modell har tagits fram genom extrapolering …
---------+29. För punkt 28 innebär närmast modellerbar riskfaktor en riskfaktor som tilldelas den ena av …
------+4.2 Indatas lämplighet
---------+30. De indata som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013 bör fånga upp båda av …
---------+31. Finansinstitut bör utföra analyser som stöds av övertygande empirisk bevisning och objektiva …
---------+32. När historiska data för marknadsindex eller andra historiska data som företräder kännetecken …
---------+33. När finansinstitut använder beta-approximationer eller andra metoder för generering av …
---------+34. De indata som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013 bör göra det möjligt att …
---------+35. När finansinstitut använder beta-approximationer eller andra metoder för generering av …
------+4.3 Frekvens för uppdatering av indata
---------+36. Finansinstituten bör uppdatera de historiska data som används för att kalibrera indata för den …
---------+37. När finansinstituten använder beta-approximationer eller andra metoder för generering av …
------+4.4 Indatas fullständighet
---------+38. Finansinstituten bör ha förfaranden för framtagande av historiska data för att i rätt tid …
---------+39. Finansinstituten bör ha tydliga policyer och förfaranden för ersättning av saknade eller …
---------+40. Finansinstituten bör säkerställa att data inte filtreras och att värden som motsvarar stora …
---------+41. När interpolerade eller extrapolerade värden används som ersättningar för saknade eller …
---------+42. När interpolerade eller extrapolerade värden, som baseras på indata som motsvarar andra …
---------+43. När extrapolerade värden, som baseras på indata som motsvarar andra riskfaktorer som kan eller …
 English - European Union - Financial Industry -

Riktlinjer avseende kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

Riktlinjer avseende kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF

1. Översikt

,
1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter
2. Syfte, tillämpningsområde och definitioner

2. Syfte, tillämpningsområde och definitioner
3. Genomförande

3. Genomförande
4. Kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013

4. Kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder

Länkade ärenden

Länkar
is related to Imported: Guidelines on criteria for the use of data inputs in the expected shortfall risk measure under the IMA (2022-01-01-6b8ff49caa-3dad)
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/