35. När finansinstitut använder beta-approximationer eller andra metoder för generering av …

När finansinstitut använder beta-approximationer eller andra metoder för generering av slumpmässiga data för att fastställa scenarierna för framtida chocker bör de lägga fram empiriska bevis som visar att specifika marknadsrisker fångas upp korrekt av de indata som används för att fastställa betakoefficienternas värde eller parametrarna för metoderna för generering av slumpmässiga data. När antaganden görs om att residualvärden från beta-approximationer eller andra metoder för generering av slumpmässiga data inte är kopplade till varandra bör den empiriska bevisning som avses i den föregående meningen innehålla en motivering till dessa antaganden. Som en del av de räkenskaper som finansinstituten för i syfte att visa att de efterlever kraven i riktlinjerna bör finansinstituten dokumentera de analyser som utförts för att efterleva denna punkt. RISKMÄTNINGSMODELLEN

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/