33. När finansinstitut använder beta-approximationer eller andra metoder för generering av …

När finansinstitut använder beta-approximationer eller andra metoder för generering av slumpmässiga data för att fastställa scenarierna för framtida chocker bör de lägga fram empiriska bevis som visar att generella marknadsrisker fångas upp korrekt av de indata som används för att fastställa betakoefficienternas värde eller parametrarna för metoderna för generering av slumpmässiga data. Sådana empiriska bevis bör innehålla statistiska mått som uttrycker anpassningsgraden (goodness-of-fit) för beta-approximationerna eller de andra metoderna för generering av slumpmässiga data. Som en del av de räkenskaper som finansinstituten för i syfte att visa att de efterlever kraven i riktlinjerna bör finansinstituten dokumentera de analyser som utförts för att uppfylla denna punkt.

4.2.2 Indata som fångar upp specifika marknadsrisker

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/