26. När ett finansinstitut använder beta-approximationer eller andra metoder för generering av …

När ett finansinstitut använder beta-approximationer eller andra metoder för generering av slumpmässiga data för att fastställa scenarierna för framtida chocker, för att de indata som används i dessa beta-approximationer eller andra metoder för generering av slumpmässiga data bör vara korrekta, bör betakoefficienternas värden eller parametrarna för metoderna för generering av slumpmässiga data uteslutande fastställas i enlighet med de indata som kalibrerats till historiska data som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013. I de undantagsfall då finansinstitutet inte fastställer betakoefficienternas värden eller parametrarna för metoderna för generering av slumpmässiga data uteslutande i enlighet med dessa indata, och istället utför justeringar av värdena för dessa betakoefficienter eller parametrar, bör de indata som används i dessa beta-approximationer eller andra metoder för generering av slumpmässiga data endast anses vara riktiga när alla villkor nedan är uppfyllda:

• (a) Betakoefficienterna eller parametrarna för metoderna för generering av slumpmässiga data kan inte uteslutande fastställas i enlighet med de indata som kalibrerats till historiska data som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013.
• (b) Finansinstitutet beskriver i sina policyer den metod som i detta fall tillämpas för att ta fram betakoefficienternas värden eller parametrarna för metoderna för generering av slumpmässiga data, däribland alla utförda justeringar av värdena för betakoefficienterna eller parametrar som uteslutande fastställts i enlighet med de indata som kalibrerats till historiska data som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013.
• (c) I valet av betakoefficienternas värden eller parametrarna för metoderna för generering av slumpmässiga data underskattas inte risken. RISKMÄTNINGSMODELLEN

4.1.4 Indata som används för kombinationer av riskfaktorer

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/