2. Nutzen Institute einen formelhaften Ansatz zur Bestimmung der Stressperiode, sollten zumindest …

Nutzen Institute einen formelhaften Ansatz zur Bestimmung der Stressperiode, sollten zumindest folgende Punkte in die dazugehörigen Unterlagen aufgenommen werden:

• i. eine Begründung für die Wahl der Risikofaktoren bei Anwendung eines risikofaktorbasierten Ansatzes oder wenn nicht alle modellierten Risikofaktoren berücksichtigt werden;
• ii. eine Begründung für etwaige Vereinfachungen, sofern zur Ermittlung des historischen Zeitraums ein vereinfachtes VaR-Modell herangezogen wird.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.