2. Cuando las entidades apliquen un método basado en fórmulas para la determinación del período de …

Cuando las entidades apliquen un método basado en fórmulas para la determinación del período de estrés, la documentación justificativa incluirá, como mínimo, los elementos siguientes:

• i. Justificación de la elección de los factores de riesgo utilizados, cuando se aplique un método basado en factores de riesgo o cuando se seleccionen menos factores de los modelizados.
• ii. Justificación de las simplificaciones, cuando se aplique un modelo VaR simplificado para determinar el período histórico.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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