2. Si les établissements appliquent une approche fondée sur des formules pour identifier la période …

Si les établissements appliquent une approche fondée sur des formules pour identifier la période de tensions, il convient au minimum d’aborder les éléments suivants dans la documentation associée:

• i. justification du choix des facteurs de risques utilisés lorsqu’une approche fondée sur les facteurs de risques est appliquée et lorsque les facteurs sélectionnés sont moins nombreux que ceux qui sont modélisés;
• ii. justification de toutes les simplifications dans le cas où un modèle simplifié de calcul de VaR est utilisé pour identifier la période historique.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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