2. Se l’ente impiega un metodo formulistico per individuare il periodo di stress, la relativa …

Se l’ente impiega un metodo formulistico per individuare il periodo di stress, la relativa documentazione deve trattare almeno i seguenti aspetti:

• i. motivazione per la scelta dei fattori di rischio utilizzati, qualora si applichi un metodo basato sui fattori di rischio e ove ne sia selezionato un numero inferiore rispetto ai fattori di rischio oggetto della modellizzazione;
• ii. motivazione per eventuali semplificazioni, qualora per l’individuazione del periodo storico si utilizzi un modello VaR semplificato.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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