2. W przypadku, gdy do wyznaczenia okresu występowania warunków skrajnych instytucje stosują …

W przypadku, gdy do wyznaczenia okresu występowania warunków skrajnych instytucje stosują podejście ilościowe, w odnośnej dokumentacji należy uwzględnić przynajmniej następujące kwestie:

• i. Uzasadnienie wyboru wykorzystanych czynników ryzyka w przypadku, gdy zastosowano podejście oparte na czynnikach ryzyka, oraz w przypadku, gdy wybrano mniejszą niż modelowana liczbę czynników ryzyka.
• ii. Uzasadnienie wszelkich uproszczeń w przypadku, gdy do wyznaczenia okresu historycznego zastosowano uproszczony model wartości zagrożonej.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.