2. Wanneer instellingen een formulaire methode toepassen om de periode van spanningen vast te …

Wanneer instellingen een formulaire methode toepassen om de periode van spanningen vast te stellen, moeten ten minste de volgende rechtvaardigingen in de gerelateerde stukken worden gedocumenteerd:

• i. een rechtvaardiging van de keuze voor de gebruikte risicofactoren wanneer een op risicofactoren gebaseerde methode wordt toegepast en indien minder dan de gemodelleerde risicofactoren zijn geselecteerd;
• ii. een rechtvaardiging van de vereenvoudigingen wanneer een vereenvoudigd VaR-model wordt gebruikt om de historische periode vast te stellen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.