395. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2019/2034 können die …

In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2019/2034 können die zuständigen Behörden von der Wertpapierfirma verlangen, die im Hinblick auf die

127 Ermittlung, Messung, Überwachung und Kontrolle von Marktrisiken festgestellten Mängel unter anderem mittels folgender Maßnahmen zu beheben:

• a. Sicherstellung, dass die Risikostrategie der Wertpapierfirma deren Risikobereitschaft im Hinblick auf das Marktrisiko angemessen Rechnung trägt und mit der allgemeinen Risikobereitschaft in Einklang steht;
• b. Schaffung eines angemessenen organisatorischen Rahmens mit (sowohl qualitativ als auch quantitativ) ausreichenden personellen und technischen Ressourcen;
• c. Verbesserung der Leistungsfähigkeit der internen Ansätze der Wertpapierfirma oder ihrer Kapazitäten zur Durchführung von Rückvergleichen oder Stresstests;
• d. Verbesserung der Qualität und Erhöhung der Häufigkeit der auf Marktrisiken bezogenen Meldungen an das Leitungsorgan und die Geschäftsleitung der Wertpapierfirma und/oder
• e. häufigere und eingehendere interne Prüfungen in Bezug auf das Marktrisiko und die Berechnung einer zusätzlichen Eigenmittelanforderung.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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