+395. De acordo com o artigo 39.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva (UE) 2019/2034, as autoridades …

395. De acordo com o artigo 39.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva (UE) 2019/2034, as autoridades …

De acordo com o artigo 39.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva (UE) 2019/2034, as autoridades competentes podem exigir que a empresa de investimento resolva as deficiências identificadas na sua capacidade para identificar, medir, monitorizar e controlar o risco para

  • o mercado, nomeadamente através das seguintes medidas:
  • a. Garantia de que o risco de mercado da empresa de investimento reflete adequadamente a sua apetência pelo risco de mercado e é coerente com a apetência global pelo risco;
  • b. Exigência de um quadro organizacional adequado, com recursos técnicos e humanos suficientes (quantitativa e qualitativamente);
  • c. Reforço do desempenho dos métodos internos da empresa de investimento ou da sua capacidade de testes de esforço ou de verificação a posteriori ;
  • d. Reforço da qualidade e da frequência do reporte ao órgão de administração e à direção de topo da empresa de investimento; e/ou

123

  • e. Exigência de um aumento da frequência e da profundidade das auditorias internas relativas ao risco para o mercado e cálculo do requisito de fundos próprios adicionais.

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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