+(Ebene 1)

(Ebene 1)

Das Risiko von Verlusten aufgrund von Änderungen des Marktwerts von Schuldtiteln infolge einer Änderung des Zinsniveaus, die in keinem Zusammenhang mit den spezifischen Merkmalen dieser einzelnen Schuldtitel steht

Einschlägige Rechtsgrundlagen für die Eigenmittelbehandlung:

> Pre-Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) – interne Modelle

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Teil 3 Titel IV Kapitel 5 – Artikel 362

Allgemeines > Pre-FRTB – Standardansatz/Post-FRTB – Vereinfachter Standardansatz

Zinsänderungsrisiko Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Teil 3 Titel IV Kapitel 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 – Artikel 339-340 (allgemeines Risiko von (Handelsbuch) Schuldtiteln)

> Post-FRTB – Alternativer Standardansatz

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 2 – Artikel 325d-325k (sensitivitätsgestützte Methode, allgemeines Zinsrisiko) > Post-FRTB – Alternativer auf einem internen Modell beruhender Ansatz

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Teil 3 Titel IV Kapitel 1b – Artikel 325az-325bp (Komponente Expected Shortfall/Stressszenario-Risikomaß (SSRM)) Unterkategorien des Marktrisikos Rechtsgrundlagen/Begriffsbestimmungen 53F54

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.