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+(niveau 1) |
(niveau 1)Le risque de pertes découlant de l’évolution de la valeur de marché des titres de créance en raison d’une variation du niveau des taux d’intérêt sans rapport avec les caractéristiques spécifiques de ces différents titres de créance. Références juridiques pertinentes pour le traitement du capital: > Pré-révision fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB) — modèles internes Règlement (UE) nº 575/2013, troisième partie, titre IV, chapitre 5 — article 362 Risque de taux > Pré-FRTB — Approche standard/Post-FRTB — Approche standard simplifiée d’intérêt global Règlement (UE) nº 575/2013, troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 2, sous-section 2 — articles 339 à 340 (risque général lié aux (portefeuille de instruments de créance) négociation) > Post-FRTB — Approche standard alternative Règlement (UE) nº 575/2013, troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis , section 2 — articles 325 quinquies à 325 duodecies (méthode des sensibilités, risque de taux d’intérêt global )> Post-FRTB — Approche alternative fondée sur les modèles internes Règlement (UE) nº 575/2013, Troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter — articles 325 terquinquagies à 325 novosexagies [composante d’insuffisance attendue/mesures de risque selon un scénario de tensions] Sous-catégories de risque de marché Références juridiques/Définitions54 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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