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+(nivel 1) |
(nivel 1)El riesgo de pérdidas derivadas de cambios en el valor de mercado de los instrumentos de deuda debido a un cambio en el nivel de los tipos de interés no relacionado con ningún atributo específico de dichos instrumentos de deuda individuales. Referencias jurídicas pertinentes para el tratamiento del capital: > Pre-FRTB (Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación) : modelos internos Reglamento (UE) n.º 575/2013, parte tercera, título IV, capítulo 5 - artículo 362 Riesgo general de > Pre-FRTB: método estándar / Post-FRTB: método estándar simplificado tipo de interés Reglamento (UE) n.º 575/2013, parte tercera, título IV, capítulo 2, sección 2, subsección 2 - artículos 339 a 340 (riesgo general de los (cartera de instrumentos de deuda) negociación) > Post-FRTB: método estándar alternativo Reglamento (UE) n.º 575/2013, parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, sección 2 - artículos 325 quinquies a 325 duodecies (método basado en sensibilidades, riesgo general de tipo de interés) > Post-FRTB: método alternativo de modelos internos Reglamento (UE) n.º 575/2013, parte tercera, título IV, capítulo 1 ter: artículos 325 bis septdecies-325 ter septdecies (componente de pérdida esperada condicional/medida del riesgo en un supuesto de tensión —SSRM—) Subcategorías de riesgo de mercado Referencias jurídicas/Definiciones54 1. Resumen
1.1 Referencias1.2 Requisitos identificados1.3 Estándares relacionados2. Requisitos identificados
3. Estándares relacionados
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