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+(nível 1) |
(nível 1)O risco de perdas decorrentes de alterações no valor de mercado dos instrumentos de dívida devido a uma alteração no nível das taxas de juro não relacionada com quaisquer atributos específicos desses instrumentos de dívida individuais. Referências jurídicas relevantes para o tratamento dos fundos próprios: >Revisão Pré-Fundamental da Carteira de Negociação (FRTB - Pre-Fundamental Review of the Trading Book) – modelos internos Regulamento (UE) n.º 575/2013, Parte III, Título IV, Capítulo 5 – Artigo 362.º Risco de taxa de >Pré-FRTB – Método Padrão / Pós-FRTB – Método Padrão Simplificado juro geral Regulamento (UE) n.º 575/2013, Parte III, Título IV, Capítulo 2, Secção 2, Subsecção 2 – artigos 339.º a 340.º (risco geral de (carteira de instrumentos de dívida) negociação) >Pós-FRTB – Método Padrão Alternativo Regulamento (UE) n.º 575/2013, Parte III, Título IV, Capítulo 1-A, Secção 2 – artigos 325.º-D a 325.º-K (método baseado na sensibilidade, risco de taxa de juro geral) >Pós-FRTB – Método alternativo baseado em modelos internos Regulamento (UE) n.º 575/2013, Parte III, Título IV, Capítulo 1-B – Artigos 325.º-AZ a 325.º-BP (perda esperada / componente da medida do risco num cenário de esforço (SSRM)) Risco do spread de O risco resultante de variações no valor de mercado dos instrumentos financeiros de dívida devido a flutuações no spread de crédito Subcategorias de risco de mercado Referências jurídicas/Definições54 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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