+(poziom 1)

(poziom 1)

Ryzyko strat wynikających ze zmian wartości rynkowej instrumentów dłużnych spowodowanych zmianą poziomu stóp procentowych, niezwiązanych z żadnymi konkretnymi cechami tych poszczególnych instrumentów dłużnych.

Odpowiednie odniesienia prawne do sposobu ujmowania w kapitale:

> Okres przed wejściem w życie FRTB – modele wewnętrzne

Rozporządzenie (UE) nr 575/2013, część trzecia, tytuł IV, rozdział 5 – art. 362

> Okres przed wejściem w życie FRTB – metoda standardowa/Okres po wejściu w życie FRTB – uproszczona metoda standardowa Ryzyko ogólne stopy procentowej Rozporządzenie (UE) nr 575/2013, część trzecia, tytuł IV, rozdział 2, sekcja 2, podsekcja 2 – art. 339–340 (ryzyko ogólne instrumentów dłużnych) (portfel handlowy) > Okres po wejściu w życie FRTB – alternatywna metoda standardowa

Rozporządzenie (UE) nr 575/2013, , część trzecia, tytuł IV, rozdział 1a, sekcja 2 – art. 325d–325k (metoda oparta na wskaźnikach wrażliwości, ryzyko ogólne stopy procentowej)

> Okres po wejściu w życie FRTB – alternatywna metoda modeli wewnętrznych

Rozporządzenie (UE) nr 575/2013, część trzecia, tytuł IV, rozdział 1b – art. 325az–325bp (oczekiwany brak/składnik miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych) Podkategorie ryzyka rynkowego Odniesienia prawne/definicje54

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.