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+(livello 1) |
(livello 1)il rischio di perdite derivanti da variazioni del valore di mercato degli strumenti di debito a causa di una variazione del livello dei tassi di interesse non correlata ad alcun attributo specifico di tali singoli strumenti di debito. Riferimenti giuridici pertinenti in materia di trattamento del capitale: > norme del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB) – modelli interni Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 5 – articolo 362 Rischio generico di > Prima dell’FRTB – Metodo standardizzato / Post-FRTB – Metodo standardizzato semplificato tasso di interesse Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 2, sezione 2, sottosezione 2 – articoli 339 e 340 (rischio generico degli strumenti (portafoglio di di debito) negoziazione) > Post-FRTB – Metodo standardizzato alternativo Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2 – articoli da 325 quinquies a 325 duodecies (metodo basato sulla sensibilità, rischio generico di tasso di interesse) > Post-FRTB – Metodo alternativo dei modelli interni Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 ter – articoli da 325 terquinquagies a 325 novosexagies (perdite attese / componente della misura del rischio di scenario di stress (SSRM)) (54 ) In questa tabella, per la definizione e il trattamento applicabili prima dell’entrata in vigore dell’FRTB, si fa riferimento alle «norme del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB)». «Post-FRTB» fa riferimento alle definizioni e al metodo applicabili dopo l’entrata in vigore dell’FRTB. Sottocategorie del rischio di mercato Riferimenti giuridici/definizioni (54 ) 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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