(Ebene 1)

> Post-FRTB – Alternativer auf einem internen Modell beruhender Ansatz

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Teil III Titel IV Kapitel 1b – Artikel 325az – 325bp (Komponente Expected Shortfall/SSRM)

Das Risiko einer Veränderung des Marktwerts eines Instruments aufgrund einer allgemeinen Bewegung am Aktienmarkt oder aufgrund von Faktoren, die mit dem Emittenten des Instruments oder – im Falle eines Derivats – mit dem Emittenten des zugrunde liegenden Instruments zusammenhängen.

Einschlägige Rechtsgrundlagen für die Eigenmittelbehandlung

> Pre-FRTB – interne Modelle

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Teil 3 Titel IV Kapitel 5 – Artikel 362 Aktienrisiko > Pre-FRTB – Standardansatz/Post-FRTB – Vereinfachter Standardansatz (Handelsbuch) Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Teil 3 Titel IV Kapitel 2 Abschnitt 3 – Artikel 341-344 (allgemeines Risiko von Aktieninstrumenten + spezifisches Risiko von Aktieninstrumenten)

> Post-FRTB – Alternativer Standardansatz

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 2 – Artikel 325d-325k (sensitivitätsgestützte Methode, Risikoklasse Aktienkursrisiko)

> Post-FRTB – Alternativer auf einem internen Modell beruhender Ansatz

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Teil III Titel IV Kapitel 1b – Artikel 325az – 325bp (Komponente Expected Shortfall/SSRM)

Migrationsrisiko Das Risiko von Verlusten aus Finanzinstrumenten aufgrund der Verschlechterung der Bonität des Emittenten oder des Emittenten von Referenzvermögenswerten oder von zugrunde liegenden Vermögenswerten. Ausgenommen hiervon ist das Ausfallrisiko. Im Rahmen der FRTB wird dieses Risiko als Teil des Kreditspreadrisikos behandelt. Unterkategorien des Marktrisikos Rechtsgrundlagen/Begriffsbestimmungen 53F⁵⁴

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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