(nivel 1)

> Post-FRTB: método alternativo de modelos internos

Reglamento (UE) n.º 575/2013, parte tercera, título IV, capítulo 1 ter – Artículos 325 bis septvicies a 325 ter septdecies (componente de pérdida esperada condicional/SSRM)

Riesgo de cambio en el valor de mercado de un instrumento debido a un movimiento general del mercado de acciones o a factores relacionados con el emisor del instrumento o, en el caso de un derivado, con el emisor del instrumento subyacente.

Referencias legales pertinentes para el tratamiento de capital

> Pre-FRTB: modelos internos

Reglamento (UE) n.º 575/2013, parte tercera, título IV, capítulo 5 – Artículo 362 del RRC. Riesgo de renta variable > Pre-FRTB: método estándar / Post-FRTB: método estándar simplificado

(cartera de Reglamento (UE) n.º 575/2013, parte tercera, título IV, capítulo 2, sección 3 – artículos 341 a 344 (riesgo general de los instrumentos de negociación) renta variable + riesgo específico de los instrumentos de renta variable)

> Post-FRTB: método estándar alternativo

Reglamento (UE) n.º 575/2013, parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, sección 2 – artículos 325 quinquies a 325 duodecies (método basado en sensibilidades, riesgo de renta variable de la clase de riesgo)

> Post-FRTB: método alternativo de modelos internos

Reglamento (UE) n.º 575/2013, parte tercera, título IV, capítulo 1 ter – Artículos 325 bis septvicies a 325 ter septdecies (componente de pérdida esperada condicional/SSRM)

Riesgo de migración El riesgo de pérdida en instrumentos financieros debido al deterioro de la solvencia del emisor o del emisor de los activos de referencia

• o los activos subyacentes. Excluye el riesgo de impago. En el marco de la FRTB, este riesgo se trata como parte del riesgo de diferencial de crédito. Subcategorías de riesgo de mercado Referencias jurídicas/Definiciones⁵⁴

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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