+razina)

razina)

Rizik koji proizlazi iz promjena tržišne vrijednosti dužničkih financijskih instrumenata zbog fluktuacija njihove kreditne marže (vidjeti glavu 1. „Definicije”).

  • - Tretman kapitala diferenciran prema vrsti instrumenta/portfelja:

1) Rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije

2) Rizik kreditne marže sekuritizacija (izvan alternativnog korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju (ACTP))

3) Rizik kreditne marže sekuritizacijskih pozicija uključenih u ACTP

  • - Također obuhvaća rizik države (tj. rizik gubitaka zbog pada tržišnih vrijednosti izloženosti državnom dugu)

Relevantne pravne osnove za tretman kapitala Rizik kreditne marže > Prije FRTB-a – interni modeli

(knjiga trgovanja) Uredba (EU) 575/2013, dio treći, glava IV., poglavlje 5. Uredbe o kapitalnim zahtjevima – članak 362.

(Vrijednost adherentna riziku (VaR) – komponenta i dodatna komponenta ACTP-a („sveobuhvatna mjera rizika”) za pozicije u ACTP-u)

> Prije FRTB-a – standardizirani pristup / nakon FRTB-a – pojednostavljeni standardizirani pristup

Uredba (EU) 575/2013, dio treći, glava IV., poglavlje 2., odjeljak 2., pododjeljak 1. – članci od 335. do 338. (specifični rizik dužničkih instrumenata)

> Nakon FRTB-a – alternativni standardizirani pristup

Uredba (EU) 575/2013, dio treći, glava IV., poglavlje 1a, odjeljak 2. – članci od 325.d do 325.k (metoda temeljena na osjetljivosti, nesekuritizacija rizika kreditne marže, sekuritizacija rizika kreditne marže – ne-ACTP, sekuritizacija rizika kreditne marže – ACTP)

> Nakon FRTB-a – alternativni pristup internog modela

Uredba (EU) 575/2013, , dio treći, glava IV., poglavlje 1.b – članci od 325.az do 325.bp (komponenta očekivanog manjka/SSRM) Potkategorije tržišnog rizika (1. Pravna osnova / definicije54

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.