(úroveň 1)

(obchodná kniha) - Zaobchádzanie s kapitálom diferencované podľa typu nástroja/portfólia:

1) Riziko kreditného rozpätia pre nesekuritizácie

2) Riziko kreditného rozpätia pre sekuritizácie [mimo alternatívneho korelačného obchodného portfólia (ACTP)]

3) Riziko kreditného rozpätia pre sekuritizácie zahrnuté do ACTP

• - Pokrýva aj riziko suverénneho dlžníka (t. j. riziko strát v dôsledku klesajúcich trhových hodnôt expozícií dlhového nástroja)

Príslušné odkazy na právne predpisy týkajúce sa zaobchádzania s kapitálom

> Pred FRTB – interné modely

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013, tretia časť, hlava IV, kapitola 5 CRR – článok 362

(Zložka hodnota v riziku (VaR) a dodatočná zložka ACTP („miera komplexného rizika“) pre pozície v ACTP)

> Pred FRTB – štandardizovaný prístup/Postupy po FRTB – zjednodušený štandardizovaný prístup

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013, tretia časť, hlava IV, kapitola 2, oddiel 2, pododdiel 1 – články 335 až 338 (špecifické riziko dlhových nástrojov)

> Po FRTB – alternatívny štandardizovaný prístup

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013, tretia časť, hlava IV, kapitola 1a, oddiel 2 – články 325d – 325k (metóda založená na citlivosti, riziko kreditného rozpätia (CSR) pre nesekuritizáciu, CSR pre sekuritizáciu – mimo ACTP, CSR pre sekuritizáciu – ACTP)

> Po FRTB – alternatívny prístup vnútorného modelu

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013, tretia časť, hlava IV, kapitola 1b – články 325az až 325bp (zložka očakávaného schodka/SSRM)

Akciové riziko Riziko zmeny trhovej hodnoty nástroja v dôsledku všeobecného pohybu na akciovom trhu alebo v dôsledku faktorov súvisiacich (obchodná kniha) s emitentom daného nástroja, resp. v prípade derivátu s emitentom podkladového nástroja. Podkategórie trhového rizika Odkazy na právne predpisy/vymedzenie pojmov⁵⁴

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.