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(livello 1)> Post-FRTB – Metodo alternativo dei modelli interni Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 ter – articoli da 325 terquinquagies a 325 novosexagies (perdite attese / componente SSRM) Il rischio di una variazione del valore di mercato di uno strumento a causa di un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale o di fattori legati all’emittente dello strumento o, nel caso di un derivato, all’emittente dello strumento sottostante. Riferimenti giuridici pertinenti in materia di trattamento del capitale > Prima dell’FRTB – modelli interni Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 5,– articolo 362, CRR Rischio azionario > Prima dell’FRTB – Metodo standardizzato / Post-FRTB – Metodo standardizzato semplificato (portafoglio di Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 2, sezione 3 – articoli da 341 a 344 (rischio generico degli strumenti di capitale + negoziazione) rischio specifico degli strumenti di capitale) > Post-FRTB – Metodo standardizzato alternativo Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2 – articoli da 325 quinquies a 325 duodecies (metodo basato sulla sensibilità, rischio azionario per classe di rischio) > Post-FRTB – Metodo alternativo dei modelli interni Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 ter – articoli da 325 terquinquagies a 325 novosexagies (perdite attese / componente SSRM) Il rischio di perdita sugli strumenti finanziari dovuto al deterioramento del merito creditizio dell’emittente o dell’emittente delle Rischio di attività di riferimento o delle attività sottostanti. Ciò esclude il rischio di default. Nell’ambito dell’FRTB tale rischio è trattato come migrazione parte del rischio di differenziali creditizi. Sottocategorie del rischio di mercato Riferimenti giuridici/definizioni (54 ) 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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