(niveau 1)

> Post-FRTB — Approche alternative fondée sur les modèles internes

Règlement (UE) nº 575/2013, troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter — articles 325 terquinquagies à 325 novosexagies (composante d’insuffisance attendue/mesures de risque selon un scénario de tensions)

Le risque de variation de la valeur de marché d’un instrument en raison d’un mouvement important du marché des actions ou de facteurs liés à l’émetteur de l’instrument ou, dans le cas d’un dérivé, à l’émetteur de l’instrument sous-jacent.

Références juridiques pertinentes pour le traitement du capital

> Pré-FRTB — modèles internes

Règlement (UE) nº 575/2013, troisième partie, titre IV, chapitre 5 — article 362 du CRR Risque sur actions > Pré-FRTB — Approche standard/Post-FRTB — Approche standard simplifiée

(portefeuille de Règlement (UE) nº 575/2013, troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3 — articles 341 à 344 (risque général des instruments de négociation) fonds propres + risque spécifique des instruments de fonds propres)

> Post-FRTB — Approche standard alternative

Règlement (UE) nº 575/2013, troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis , section 2 — articles 325 quinquies à 325 duodecies (méthode des sensibilités, catégorie de risque «risque sur actions»)

> Post-FRTB — Approche alternative fondée sur les modèles internes

Règlement (UE) nº 575/2013, troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter — articles 325 terquinquagies à 325 novosexagies (composante d’insuffisance attendue/mesures de risque selon un scénario de tensions)

Le risque de perte sur les instruments financiers en raison de la détérioration de la qualité du crédit de l’émetteur ou de l’émetteur Risque de d’actifs de référence ou d’actifs sous-jacents. Le risque de défaut est exclu. Dans le cadre de la FRTB, ce risque est traité comme migration faisant partie du risque d’écart de crédit. Sous-catégories de risque de marché Références juridiques/Définitions⁵⁴

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

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