+Artikel 17 3

Artikel 17 3

(3)   Für die Zwecke des Absatzes 2 prüfen die zuständigen Behörden, ob das Institut bei der Bewertung der Angemessenheit der im Rahmen des Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken angestellten Annahmen, insbesondere in Bezug auf die Erfassung von Kreditrisikokonzentrationen, alle nachstehenden Aspekte heranzieht:

a)

Verluste aufgrund von Ereignissen, einschließlich Kreditereignissen;

b)

hypothetische Herabstufungen von Ratings;

c)

Marktereignisse bei bestimmten Typen von Emittenten;

d)

Änderungen an den Copula-Typen und -Parametern, sofern diese explizit modelliert wurden.

1. Übersicht

,

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.