(3) Az illetékes hatóságok a (2) bekezdés alkalmazásában ellenőrzik, hogy az intézmény a nemteljesítési kockázatra vonatkozó modellel kapcsolatos feltételezések észszerűségének értékelésekor – különösen a hitelkockázati koncentrációk figyelembevétele kapcsán – felhasználja-e a következők mindegyikét:
|
a)
|
eseményekből – többek között hitelkockázati eseményekből – eredő veszteségek;
|
|
b)
|
hipotetikus leminősítések;
|
|
c)
|
bizonyos típusú kibocsátókkal kapcsolatos piaci események;
|
|
d)
|
explicit modellezés esetén a kopulafüggvények típusainak és paramétereinek módosítása.
|