+Artikel 17 3

Artikel 17 3

3.   Vid tillämpning av punkt 2 ska de behöriga myndigheterna kontrollera huruvida institutet, när det bedömer rimligheten i antagandena i modellen för fallissemangsrisk, i synnerhet vad gäller att fånga upp kreditriskkoncentrationer, använder samtliga av följande faktorer:

a)

Förluster till följd av händelser, inbegripet kredithändelser.

b)

Hypotetiska sänkta kreditbetyg.

c)

Marknadshändelser rörande särskilda typer av emittenter.

d)

Ändringar av typer av och parametrar för copulas, vid explicit modellering.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.