+Artigo 17.o 3

Artigo 17.o 3

3. Para efeitos do n.o 2, as autoridades competentes devem verificar se a instituição, ao avaliar a razoabilidade dos pressupostos do modelo de risco de incumprimento, em especial no que diz respeito à captação das concentrações de risco de crédito, utiliza todos os elementos seguintes:

a)	Perdas resultantes de eventos, incluindo eventos de crédito;

b)	Reduções hipotéticas da notação;

c)	Eventos de mercado de tipos específicos de emitentes;

d)	Alterações dos tipos e parâmetros de cópulas, quando modelizados explicitamente.

1. Visão geral

Título	Regulamentação

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fonte	Requisito

3. Normas relacionadas

Normas
Fonte	Requisito

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