+Artykuł 17 3

Artykuł 17 3

3.   Do celów ust. 2 właściwe organy sprawdzają, czy instytucja, oceniając zasadność założeń modelu pomiaru ryzyka niewykonania zobowiązania, w szczególności w odniesieniu do uwzględnienia koncentracji ryzyka kredytowego, stosuje wszystkie poniższe elementy:

a)

straty wynikające ze zdarzeń, w tym zdarzeń kredytowych;

b)

hipotetyczne obniżenia ratingu;

c)

zdarzenia rynkowe dotyczące określonych rodzajów emitentów;

d)

zmiany w rodzajach i parametrach funkcji kopułowej, w przypadku gdy wyraźnie ją modelowano.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.