+Articolo 17 3
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Articolo 17 3
3. Ai fini del paragrafo 2 le autorità competenti verificano se l’ente, nel valutare la ragionevolezza delle ipotesi del modello di rischio di default, in particolare per quanto riguarda l’individuazione delle concentrazioni del rischio di credito, utilizza tutti gli elementi seguenti:
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a)
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perdite derivanti da eventi, compresi gli eventi creditizi;
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b)
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declassamenti ipotetici del rating;
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c)
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eventi di mercato su tipi specifici di emittenti;
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d)
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modifiche delle tipologie e dei parametri delle copule, laddove esplicitamente modellizzati.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
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