Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck
1.
„Risikoklasse“ eine der folgenden sieben Kategorien:
i)
allgemeines Zinsrisiko;
ii)
Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen;
iii)
Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios);
iv)
Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios);
v)
Aktienkursrisiko;
vi)
Warenpositionsrisiko;
vii)
Fremdwährungsrisiko;
2.
„Sensitivität“ die relative Veränderung des Werts einer Position infolge einer Veränderung des Werts einer der relevanten Risikofaktoren der Position, berechnet nach dem Bewertungsmodell des Instituts gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 2;
3.
„Unterklasse“ eine Unterkategorie von Positionen innerhalb einer Risikoklasse mit ähnlichem Risikoprofil, der ein Risikogewicht gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 zugewiesen wird.