+2 jakso Omien varojen vaatimuksen laskemista koskeva herkkyysperusteisen menetelmä
---+325 d artikla Määritelmät
---+325 e artikla Herkkyysperusteisen menetelmän osatekijät
------+325 e artikla 1.
------+325 e artikla 2.
------+325 e artikla 3.
---+325 f artikla Delta- ja vegariskejä koskevat omien varojen vaatimukset
------+325 f artikla 1.
------+325 f artikla 2.
------+325 f artikla 3.
------+325 f artikla 4.
------+325 f artikla 5.
------+325 f artikla 6.
------+325 f artikla 7.
------+325 f artikla 8.
---+325 g artikla Kaarevuusriskiä koskevat omien varojen vaatimukset
------+325 g artikla 1.
------+325 g artikla 2.
------+325 g artikla 3.
------+325 g artikla 4.
------+325 g artikla 5.
------+325 g artikla 6.
------+325 g artikla 7.
---+325 h artikla Riskiluokkakohtaisten delta-, vega- ja kaarevuusriskejä koskevien omien varojen vaatimusten yhteenlaskenta
------+325 h artikla 1.
------+325 h artikla 2.
------+325 h artikla 3.
------+325 h artikla 4.
---+325 i artikla Indeksi-instrumenttien ja muiden usean kohde-etuuden instrumenttien kohtelu
------+325 i artikla 1.
------+325 i artikla 2.
------+325 i artikla 3.
------+325 i artikla 4.
------+325 i artikla 5.
------+325 i artikla 6.
---+325 j artikla Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten kohtelu
------+325 j artikla 1.
------+Article 325j 1a.
------+325 j artikla 2.
------+325 j artikla 3.
------+325 j artikla 4.
------+325 j artikla 5.
------+325 j artikla 6.
------+325 j artikla 7.
---+325 k artikla Merkintäsitoumuksia koskevat positiot
------+325 k artikla 1.
------+325 k artikla 2.
------+325 k artikla 3.

2 jakso Omien varojen vaatimuksen laskemista koskeva herkkyysperusteisen menetelmä

2 jakso Omien varojen vaatimuksen laskemista koskeva herkkyysperusteisen menetelmä

1. Yleiskatsaus

,
325 d artikla Määritelmät

325 d artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

1) 

’riskiluokalla’ yhtä seuraavista seitsemästä luokasta:

i) 

yleinen korkoriski;

ii) 

arvopaperistamiseen liittymätön luottomarginaaliriski (CSR);

iii) 

arvopaperistamiseen liittyvä vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun ulkopuolinen luottomarginaaliriski (vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun ulkopuolinen luottomarginaaliriski) (non-ACTP CSR);

iv) 

arvopaperistamiseen liittyvä vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun luottomarginaaliriski (vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun luottomarginaaliriski) (ACTP CSR);

v) 

osakeriski;

vi) 

hyödykeriski;

vii) 

valuuttakurssiriski;

2) 

’herkkyydellä’ 3 jakson 2 alajakson mukaista laitoksen hinnoittelumallia käyttäen laskettua position arvon suhteellista muutosta, joka johtuu position yhden relevantin riskitekijän arvon muutoksesta;

3) 

’alaluokalla’ johonkin riskiluokkaan kuuluvaa positioiden alaluokkaa, jossa positioilla on samanlainen riskiprofiili ja johon sovelletaan 3 jakson 1 alajaksossa määriteltyä riskipainoa.
325 e artikla Herkkyysperusteisen menetelmän osatekijät -
325 f artikla Delta- ja vegariskejä koskevat omien varojen vaatimukset -
325 g artikla Kaarevuusriskiä koskevat omien varojen vaatimukset -
325 h artikla Riskiluokkakohtaisten delta-, vega- ja kaarevuusriskejä koskevien omien varojen vaatimusten yhteenlaskenta -
325 i artikla Indeksi-instrumenttien ja muiden usean kohde-etuuden instrumenttien kohtelu -
325 j artikla Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten kohtelu -
325 k artikla Merkintäsitoumuksia koskevat positiot -

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit