+Section 2 Sensitivities-based method for calculating the own funds requirement
---+Articolul 325d Definiții
---+Articolul 325e Componentele metodei bazate pe sensibilități
------+Article 325e 1.
------+Article 325e 2.
------+Article 325e 3.
---+Articolul 325f Cerințele de fonduri proprii pentru riscurile delta și vega
------+Article 325f 1.
------+Article 325f 2.
------+Article 325f 3.
------+Article 325f 4.
------+Article 325f 5.
------+Article 325f 6.
------+Article 325f 7.
------+Article 325f 8.
---+Articolul 325g Cerințele de fonduri proprii pentru riscul de curbură
------+Article 325g 1.
------+Article 325g 2.
------+Article 325g 3.
------+Article 325g 4.
------+Article 325g 5.
------+Article 325g 6.
------+Article 325g 7.
---+Articolul 325h Agregarea cerințelor de fonduri proprii specifice unei clase de risc pentru riscurile delta, vega și de curbură
------+Article 325h 1.
------+Article 325h 2.
------+Article 325h 3.
------+Article 325h 4.
---+Articolul 325i Tratamentul instrumentelor-indice și al altor instrumente cu mai multe elemente-suport
------+Article 325i 1.
------+Article 325i 2.
------+Article 325i 3.
------+Article 325i 4.
------+Article 325i 5.
------+Article 325i 6.
---+Articolul 325j Tratamentul organismelor de plasament colectiv
------+Article 325j 1.
------+Article 325j 1a.
------+Article 325j 2.
------+Article 325j 3.
------+Article 325j 4.
------+Article 325j 5.
------+Article 325j 6.
------+Article 325j 7.
---+Articolul 325k Pozițiile aferente angajamentelor de preluare fermă
------+Article 325k 1.
------+Article 325k 2.
------+Article 325k 3.

Section 2 Sensitivities-based method for calculating the own funds requirement

Section 2 Sensitivities-based method for calculating the own funds requirement

1. Prezentare generală

,
Articolul 325d Definiții

Articolul 325d

Definiții

În sensul prezentului capitol, se aplică următoarele definiții:

1. 

„clasă de risc” înseamnă una dintre următoarele șapte categorii:

(i) 

riscul general de rată a dobânzii;

(ii) 

riscul de marjă de credit pentru instrumentele care nu sunt poziții din securitizare (CSR);

(iii) 

riscul de marjă de credit din securitizarea din afara portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație alternativ (CSR neinclus în ACTP);

(iv) 

riscul de marjă de credit din securitizarea inclusă în portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație alternativ (CSR inclus în ACTP);

(v) 

riscul privind titlurile de capital;

(vi) 

riscul de marfă;

(vii) 

riscul valutar;

2. 

„sensibilitate” înseamnă modificarea relativă a valorii unei poziții, ca urmare a modificării valorii unuia dintre factorii de risc relevanți ai poziției, calculată pe baza modelului de evaluare al instituției, în conformitate cu secțiunea 3 subsecțiunea 2;

3. 

„bandă” înseamnă o subcategorie de poziții din cadrul unei clase de risc cu un profil de risc similar, căreia i se atribuie o pondere de risc, astfel cum este definită în secțiunea 3 subsecțiunea 1.
Articolul 325e Componentele metodei bazate pe sensibilități
Articolul 325f Cerințele de fonduri proprii pentru riscurile delta și vega
Articolul 325g Cerințele de fonduri proprii pentru riscul de curbură
Articolul 325h Agregarea cerințelor de fonduri proprii specifice unei clase de risc pentru riscurile delta, vega și de curbură
Articolul 325i Tratamentul instrumentelor-indice și al altor instrumente cu mai multe elemente-suport
Articolul 325j Tratamentul organismelor de plasament colectiv
Articolul 325k Pozițiile aferente angajamentelor de preluare fermă

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde