pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kredito maržos rizika;
iii)
neįtraukto į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika;
iv)
įtraukto į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika;
v)
nuosavybės vertybinių popierių rizika;
vi)
biržos prekių kainos rizika;
vii)
užsienio valiutos kurso rizika;
2)
jautrumas – santykinis pozicijos vertės pokytis, atsiradęs pakitus vieno iš svarbių pozicijos rizikos veiksnių vertei, apskaičiuotas pagal įstaigos kainodaros modelį pagal 3 skirsnio 2 poskirsnį;
3)
grupė – vienos panašaus rizikos pobūdžio rizikos klasės pozicijų pakategorė, kuriai priskirtas 3 skirsnio 1 poskirsnyje apibrėžtas rizikos koeficientas.