Para efeitos do presente capítulo, aplicam-se as seguintes definições:
1)
«Categoria de risco» :
uma das sete categorias seguintes:
i)
risco de taxa de juro geral;
ii)
risco de spread de crédito (CSR, do inglês credit spread risk) de não titularizações;
iii)
risco de spread de crédito de titularizações não incluídas na carteira de negociação de correlação alternativa (CSR não-ACTP, do inglês alternative correlation trading portfolio);
iv)
risco de spread de crédito de titularizações incluídas na carteira de negociação de correlação (CSR ACTP);
v)
risco de títulos de capital;
vi)
risco de mercadorias;
vii)
risco cambial.
2)
«Sensibilidade» : a variação relativa no valor de uma posição, em resultado de uma variação no valor de um dos fatores de risco relevantes da posição, calculada com o modelo de fixação de preços da instituição nos termos da secção 3, subsecção 2;
3)
«Escalão» : uma subcategoria de posições dentro de uma categoria de risco com um perfil de risco similar, à qual é atribuído um ponderador de risco, definido na secção 3, subsecção 1.