19. Die berechtigten Behörden sollten prüfen, ob das Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko der …

Die berechtigten Behörden sollten prüfen, ob das Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko der angestrebten Teilgruppe von Risikopositionen mit der Höhe der Verluste, die aus dieser Teilgruppe resultieren, korreliert. Mögliche Messungen der Risikobehaftung können historische Verlust-/Wertminderungsraten, PD-/LGD-Entwicklungen, Wertberichtigungen und Marktentwicklungen berücksichtigen. Zukunftsgerichtete Indikatoren, einschließlich Verlusten aufgrund ungünstiger makroökonomischer Entwicklungen, können ebenfalls berücksichtigt werden, da makroprudenzielle Puffer präventive Eigenschaften haben.

5.3. Verflechtung

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/