19. De betrokken autoriteiten moeten nagaan of het krediet-, markt- en liquiditeitsrisico van het …

De betrokken autoriteiten moeten nagaan of het krediet-, markt- en liquiditeitsrisico van het beoogde segment van blootstellingen gecorreleerd is met de omvang van uit dit segment voortvloeiende verliezen. Bij metingen van het risicogehalte kan rekening worden gehouden met historische verliescijfers/bijzondere waardevermindering, ontwikkelingen in kans op wanbetaling/verlies bij wanbetaling (PD/LGD), waardeaanpassingen en marktontwikkelingen. Gezien het preventieve karakter van macroprudentiële buffers kunnen ook toekomstgerichte indicatoren zoals verlies in geval van ongunstige macro-economische ontwikkelingen in aanmerking worden genomen.

5.3. Verwevenheid

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/