19. Odpowiednie organy powinny rozważać, czy ryzyko kredytowe, rynkowe lub płynności odnośnego …

Odpowiednie organy powinny rozważać, czy ryzyko kredytowe, rynkowe lub płynności odnośnego podzbioru ekspozycji jest skorelowane ze skalą strat wynikających z tego podzbioru. Możliwe pomiary ryzykowności mogą uwzględniać stratę historyczną lub wskaźniki utraty wartości, zmiany PD (prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania) lub LGD (straty z tytułu niewykonania zobowiązania), korekty wartości i zmiany rynkowe. Z uwagi na prewencyjny charakter buforów makroostrożnościowych mogą być również uwzględniane wskaźniki prognozowane, w tym straty z powodu niekorzystnych zmian makroekonomicznych. 5.3. Wzajemne powiązania

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/