5. Kriterien für die Beurteilung der Systemrelevanz der Risiken, die sich aus den Teilgruppen sektoraler Risikopositionen ergeben

Bei der Ermittlung einer Teilgruppe sektoraler Risikopositionen, auf die die berechtigten Behörden einen SyRB anwenden können, sollten die berechtigten Behörden prüfen, ob es gerechtfertigt ist, einen sektoralen SyRB auf der Grundlage der Systemrelevanz der Risiken zu aktivieren, die aus der Teilgruppe der sektoralen Risikopositionen resultieren, auf die sie abzielen wollen. Dabei sind die verschiedenen Ursachen zu berücksichtigen, die diesen Risiken aus nationaler Finanzstabilitätsperspektive zugrunde liegen können, und eine übermäßig granulare Anwendung des sektoralen SyRB ist zu vermeiden.

Zum Zwecke von Absatz 15 sollten die berechtigten Behörden eine quantitative und qualitative Bewertung der Systemrelevanz der Risiken vornehmen, die sich aus der Teilgruppe sektoraler Risikopositionen ergeben, einschließlich gegebenenfalls der Festlegung von Erheblichkeitsschwellen.

Bei der Durchführung der in Absatz 16 genannten Bewertung sollten die berechtigten Behörden folgende Kriterien berücksichtigen:

• a. Größe;
• b. Risikobehaftung;
• c. Verflechtung.

5.1. Größe

Die berechtigten Behörden sollten prüfen, ob die Größe der angestrebten Teilgruppe sektoraler Risikopositionen ein ernstes Risiko für das Finanzsystem und die Realwirtschaft in einem bestimmten Mitgliedstaat darstellen kann. Zu diesem Zweck können die berechtigten Behörden die relative Größe der Teilgruppe im Verhältnis zu den Gesamtaktiva des inländischen Bankensystems, zu den gesamten risikogewichteten Aktiva des inländischen Bankensystems, zum Gesamtkapital des inländischen Bankensystems und zum BIP der inländischen Wirtschaft berücksichtigen. Die berechtigten Behörden können gegebenenfalls auch andere Überlegungen wie die Marktstruktur bei bestimmten Risikopositionen berücksichtigen.

5.2. Risikobehaftung

Die berechtigten Behörden sollten prüfen, ob das Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko der angestrebten Teilgruppe von Risikopositionen mit der Höhe der Verluste, die aus dieser Teilgruppe resultieren, korreliert. Mögliche Messungen der Risikobehaftung können historische Verlust-/Wertminderungsraten, PD-/LGD-Entwicklungen, Wertberichtigungen und Marktentwicklungen berücksichtigen. Zukunftsgerichtete Indikatoren, einschließlich Verlusten aufgrund ungünstiger makroökonomischer Entwicklungen, können ebenfalls berücksichtigt werden, da makroprudenzielle Puffer präventive Eigenschaften haben.

5.3. Verflechtung

Die berechtigten Behörden sollten prüfen, ob andere Teilgruppen von Risikopositionen oder Finanzmarktakteuren direkt und/oder indirekt von der anvisierten Teilgruppe sektoraler Risikopositionen abhängen und ob der Eintritt des Risikos in der anvisierten Teilgruppe zu wesentlichen direkten und/oder indirekten negativen Ausstrahlungseffekten auf andere Risikopositionen oder Finanzmarktakteure führen könnte.