19. As autoridades relevantes devem ponderar se o risco de crédito, de mercado e de liquidez do …

As autoridades relevantes devem ponderar se o risco de crédito, de mercado e de liquidez do subconjunto alvo de posições em risco está correlacionado com a magnitude das perdas derivadas deste subconjunto. Possíveis medições do nível de risco podem ter em consideração taxas históricas de perdas/imparidades, evolução da PD/LGD, correções de valor e a evolução do mercado. Podem considerar-se também indicadores prospetivos, incluindo perdas sob uma evolução macroeconómica adversa, tendo em conta a natureza preventiva das reservas macroprudenciais. 5.3. Interconectividade

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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